#EBA testovi na stres trebali bi se više usredotočiti na sistemske rizike diljem EU-a, kažu revizori

Posljednji test stresa banaka od strane Europskog bankarskog tijela (EBA) trebao je biti zahtjevniji u ispitivanju otpornosti banaka na sistemske rizike u cijeloj EU, navodi se u novom izvješću Europskog revizorskog suda. Simulirani šokovi bili su zapravo blaži od onih tijekom financijske krize 2008., a korišteni nepovoljni scenarij nije na odgovarajući način odražavao sve relevantne sistemske rizike za financijski sustav EU-a, kažu revizori. Osim toga, EBA se prilikom dizajniranja i provođenja testa uvelike oslanjao na nacionalne nadzornike, ali nije imao resursa i nije ih mogao učinkovito nadzirati.

Od 2011-a, EBA je provela testiranja otpornosti na stres na razini EU-a kako bi procijenila otpornost banaka na šokove kao što su ozbiljna recesija, pad tržišta dionica ili gubitak povjerenja. Revizori su ispitali je li test 2018 bio prikladan svrsi. Razmotrili su kriterije za odabir banaka i proces prepoznavanja rizika.

"Europske banke trebale su biti testirane na ozbiljnije financijske šokove", rekao je Neven Mates, član Europskog revizorskog suda odgovoran za izvješće. "Štoviše, ključne odluke u EBA-i donose predstavnici nacionalnih nadzornika, a perspektiva za cijelu EU nije dovoljno uzeta u obzir u načinu dizajniranja i provođenja testa."

2018 stres test je nametnuo manje ozbiljne negativne scenarije u zemljama sa slabijim gospodarstvima i ranjivijim financijskim sustavima. Zbog toga je nizak utjecaj na pojedine banke možda bio posljedica ne njihovog boljeg zdravlja, već manje primijenjene razine stresa. Revizori su također utvrdili da nisu uključene sve osjetljive banke u test i da su određene banke s višim stupnjem rizika isključene.

EBA je uspješno koordinirala testiranje u kratkim rokovima, uključujući mnoge zainteresirane strane. Istodobno, Europska središnja banka (ECB), nacionalne središnje banke i vlasti odigrale su vrlo istaknutu ulogu u osmišljavanju testa. Nadalje, kada je riječ o provjeri načina na koji banke procjenjuju učinke, EBA se odlučila u potpunosti osloniti na nacionalne nadzornike i ESB. Zajedno s ograničenom sposobnošću EBA-e da kontrolira proces testiranja na stres, njegovim ograničenim resursima i složenim aranžmanima upravljanja, to nije pridonijelo osiguravanju usporedivih, nepristranih i pouzdanih rezultata za banke u različitim državama članicama.

Iako je EBA omogućila pristupačnu količinu podataka o bankama, nedostajale su neke važne informacije, a to su kapitalni zahtjevi za svaku banku i broj banaka koje bi ih prekršile pod stresom.

Revizori preporučuju Europskoj komisiji da preispita i ojača upravljačke aranžmane EBA-e i poveća svoje resurse tako da budući testovi otpornosti na stres ne trpe slične nedostatke. Istodobno, EBA bi trebala:

Oglas

• Povećati geografsku rasprostranjenost svojih testova i odabrati banke na temelju sistemskih rizika, a ne samo po veličini;
• definirati minimalne razine stresa za EU kao cjelinu i razmotriti rizike sa stajališta financijskog sustava na razini EU-a i;
• poboljšati kontrolu nad dizajnom testa i ojačati svoj nadzorni pristup.

EBA je osnovana u 2010-u, a jedan od njegovih zadataka bio je provoditi testove stresa na razini cijele EU, što je učinjeno u 2011, 2014, 2016 i 2018. 2018 stres test uključio je 48 banke u 15 zemljama. Nepovoljan scenarij bio je negativna trogodišnja projekcija makroekonomskih uvjeta, uključujući BDP, nezaposlenost, cijene stanova i kamatne stope.

Od 2014-a, revizori EU-a objavili su brojna izvješća koja se odnose na bankarsku uniju, uključujući o EBA-i i njezinom promjenjivom kontekstu, jedinstveni nadzorni mehanizam, jedinstveni odbor za sanaciju i upravljanje krizama ECB-a za banke. ECA predstavlja svoja posebna izvješća Europskom parlamentu i Vijeću EU-a, kao i drugim zainteresiranim stranama kao što su nacionalni parlamenti, dionici iz industrije i predstavnici civilnog društva.

Posebno izvješće 10 / 2019 Stres testovi za banke na razini EU-a: neuporediva količina informacija o bankama, ali veća koordinacija i fokus na potrebne rizike dostupan je na ECA web stranica na jezicima 23 EU.

Podijelite ovaj članak: