Povežite se s nama

Financije

P2P ulaganja, obveznice i depoziti grade optimalan portfelj u 2024

PODJELI:

Objavljeno

Prije 4 mjeseci

on

Koristimo vašu registraciju za pružanje sadržaja na način na koji ste pristali i za bolje razumijevanje vas. Možete se odjaviti u bilo kojem trenutku.

Prema procjenama platforme Robocash, 2024. godine optimalno rješenje bit će držanje dvije trećine investicijskog portfelja u instrumentima s fiksnim prihodom.

Stručnjaci Robocasha analizirali su 9 različitih investicijskih sredstava kako bi odredili optimalnu strukturu portfelja. Istraživanje je ispitalo 10 modela raspodjele portfelja* i razmotrilo korelacije imovine.

Portfelj modela Black-Litterman obećava najveće povrate u 2024., ali predlaže alokaciju svih sredstava u kripto. “Naravno, ovaj pristup je u suprotnosti s idejom diversifikacije i značajno povećava rizike ulaganja”. - komentiraju stručnjaci. 

U uvjetima ekonomske nestabilnosti, trend diverzifikacije portfelja ostaje relevantan. “Metode Konno-Yamazaki i HRP algoritma sugeriraju da svih 9 analiziranih sredstava rasporedimo u jedan portfelj. Ovaj pristup umanjuje neke rizike, ali definitivno nije najučinkovitiji u smislu povrata”.

Najoptimalnija opcija je struktura identificirana u Pareto-optimizaciji. Takav portfelj sadrži 64.9% imovine s fiksnim prihodom, odnosno obveznice, P2P ulaganja i depozite. Preostali dio čini aktiva s promjenjivim povratom (30.6%) i devizna aktiva (4.5%). "Prinosi su ovdje niži nego, na primjer, u slučaju maksimiziranja diversifikacije ili razmatranja bezrizične stope za Sharpeov omjer. Ali ova je kombinacija optimalna u smislu postizanja najboljeg omjera rizika i povrata." - dodaju stručnjaci. 

* Popis metoda uključivao je sljedeće: Markowitz, VaR (rizična vrijednost), Mean-CVaR (uvjetni VAR u prosjeku), Black-Lettermanov model, Sharpeov omjer, paritet rizika i povrata, robusna optimizacija, Konno-Yamazaki (srednja vrijednost Apsolutno odstupanje), HRP (optimizacija temeljena na strojnom učenju hijerarhijskog pariteta rizika), Pareto minimizacija rizika i maksimizacija profitabilnosti.

Čitajte na Google dokumentima

Oglas

Bilješke za urednike: Robo.gotovina je potpuno automatizirana investicijska platforma sa sjedištem u Hrvatskoj s jamstvom povrata ulaganja koja posluje unutar Europske unije, UK-a i Švicarske. Pokrenuta u veljači 2017., platforma pripada financijskom holdingu UnaFinancial koji pruža fintech usluge na tržištima u razvoju u Aziji i Europi. Kao dio holdinga, Robo.cash radi po modelu “peer-to-portfolio” pružajući mogućnost ulaganja u potrošačke i komercijalne kredite koje izdaju povezana društva. Do 30. studenog 2023. privukao je više od 85 milijuna eura ulaganja i financirao zajmove u vrijednosti od preko 750 milijuna eura. 

Foto Stephen Dawson on Unsplash

https://robo.cash/
https://twitter.com/Robocash1
https://www.linkedin.com/robo.cash
https://www.facebook.com/robocash.invest/
https://t.me/robocash_europe
https://www.youtube.com/@Robocash_investment/  

Podijelite ovaj članak:

Srodne teme:
EU Reporter objavljuje članke iz raznih vanjskih izvora koji izražavaju širok raspon stajališta. Stavovi zauzeti u ovim člancima nisu nužno stavovi EU Reportera.
Oglas

Trendovi